پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان برپایۀ الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران
Authors
abstract
با توجه به گسترش روز افزون روش های پیش بینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام شرکت مورد نظر را با دقت بالایی پیش بینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایۀ الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. برای نمونة آماری، سی شرکت از پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهۀ دوم سال 90 انتخاب شده است. سپس برای هر سی شرکت، 44 متغیر محاسبه شد. این متغیرها ورودی مدل ترکیبی هستند و بهکمک الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده اند. نتایج نشان می دهد، مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایۀ الگوریتم ژنتیک در پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل می کند و درمقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان ساده، از دقت بیشتری برخوردار است.
similar resources
پیشبینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان برپایۀ الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران
با توجه به گسترش روزافزون روشهای پیشبینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تصمیمات سرمایهگذاری است و پیشبینی آن میتواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام شرکت مورد نظر را با دقت بالایی پیشبینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیشبینی روند حرکتی قیمت سهام با ...
full textپیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران
پیش بینی جزء لاینفک فرآیند تصمیم گیری و کنترل می باشد و از طرفی رابطه مستقیمی با ریسک تصمیم گیری دارد. با توجه به گسترش روز افزون روش های پیش بینی در بازارهای مالی، تحقیق در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند؛ لذا در این تحقیق سعی شده است مدلی ارائه شود تا ب...
15 صفحه اولبررسی دستکاری قیمت¬ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان
دستکاری قیمتها، از جمله عواملی است که موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران به بازار سهام شده و مانع رشد و شکوفایی آن میشود. هدف اصلی این پژوهش پیشبینی دستکاری قیمتها با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان است. این مدل جهت طبقهبندی و تفکیک گروهها بهکار میرود و دادههای مورد بررسی آن باید خطی باشند. هر چند که دادههای مورد استفاده در پژوهش خطی نبودند ولی با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل اجزا...
full textبررسی دستکاری قیمت¬ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان
دستکاری قیمتها، از جمله عواملی است که موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام شده و مانع رشد و شکوفایی آن می شود. هدف اصلی این پژوهش پیشبینی دستکاری قیمتها با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان است. این مدل جهت طبقه بندی و تفکیک گروهها بهکار می رود و داده های مورد بررسی آن باید خطی باشند. هر چند که دادههای مورد استفاده در پژوهش خطی نبودند ولی با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل اجزا...
full textمدل فازی عصبی با ترکیب الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی قیمت سهام در صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین زمان بهینه و قیمت مناسب خرید و فروش سهام نقش بسزایی در تصمیمات سرمایهگذاری در بازار سرمایه و سود و زیان سرمایهگذار دارند. میتوان از سیستمهای هوشمند غیرخطی همچون شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک برای پیشبینی تغییرات قیمت سهام استفاده نمود. در این مقاله به طراحی و ارائه یک مدل پیشبینی قیمت سهام با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی انطباقی و ترکیب آن با الگوریتم ژنتیک...
full textپیش بینی قیمت تسویه در بازار برق: الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بهبودیافته
با تشکیل بازار برق ایران در سال 1382، تولیدکنندگان انرژی با ثبت پیشنهاد قیمت خود بهصورت روزانه در سامانه مدیریت شبکه، با یکدیگر به رقابت میپردازند.در این رقابت تنها تولیدکنندگانی پیروز هستند که قیمت پیشنهادی آنها پایینتر از قیمت تسویه بازار در ساعات روز بعد باشد، ازاینرو پیشبینی قیمت تسویه بازار در روز بعد برای تولیدکنندگان انرژی امری حیاتی بوده و در کسب هر چه بیشتر سهم بازار برق ایران به...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالیPublisher: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ISSN 1024-8153
volume 15
issue 2 2013
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023